股票风险更集中
股票的投资风险比较集中，而ETF作为一篮子证券组合，其风险能在一定程度得到分散。ETF更注重投资标的的投资组合，分散性更强。
ETF投资成本更低
在投资过程中，交易费用是不可避免的。ETF基金的交易成本相对较低，主要有两个原因。一是ETF的运作方式与股票类似，可以通过证券交易所进行买卖，因此相比传统的基金产品，交易成本较低。二是ETF基金的管理费用相对较低，这是因为ETF基金的运作方式相对简单，不需要积极的基金经理进行投资组合的调整和管理。
投资方式不同
股票是直接购买一家上市公司的所有权，投资收益依赖于公司的盈利状况和市场行情。而ETF是一种基金，代表着一个特定的投资组合，例如一篮子股票、债券等。购买ETF的投资者实际上是购买了基金份额，基金份额代表了投资者对于整个投资组合的持有权益。
投资门槛和灵活性不同
股票的投资门槛相对较高，需要开通证券账户并具备一定的投资经验。而ETF基金的投资门槛相对较低，投资者可以通过证券账户和基金公司直销渠道进行购买，使得更多的投资者可以参与到基金投资中来。ETF基金的交易灵活性较高，投资者可以根据自己的需要在交易日随时进行买卖操作。
指数跟踪程度不同
股票的收益与所投资公司的盈利情况和市场行情相关，投资者的投资收益取决于自己的选股能力和市场判断。而ETF基金的投资收益则与所跟踪的指数的涨跌情况相关，基金的表现与所跟踪的指数基本一致，投资者可以通过购买ETF基金来获得整个市场的收益。
买卖方式不同
购买ETF的投资者相当于购买了一只基金，基金经理会根据一定的配比规则再到股票市场买卖股票，而他替我们买了很多的股票。比如，花了10万元买入银行ETF，相当于购买了一大堆股票，并按照一定的比例买入。而直接购买股票时，我们需要选择具体的股票，并根据市场情况进行买卖。
交易场所不同
ETF基金属于场内基金，在证券交易所交易，可以通过买卖基金份额来参与ETF基金的交易。而股票型基金属于场外基金，不在证券交易所交易，只能通过申购和赎回来进行基金的交易。