什么是违约距离,有什么经济含义?
我们发现，违约点即公司将会发生违约时的资产价值通常是介于总债务和短期债务之间。因而公司净值也就等于公司的资产市值减去公司的违约点，即：公司净值=公司的资产市值－违约点当公司净值等于零时，违约事件就会发生。
上市公司的股票价格波动。MV模型中定义的违约距离为负是一个用来衡量违约风险的典型预警指标，其中为负的原因在于上市公司的股票价格波动造成，证明外部经济环境和自身内部微观因素对商业银行信用风险存在较明显影响。
即根据信用质量的变动及时评级资产价值发生损失的可能性，它反映的主要问题是：如果明年情况不好，我的资产会有出现什么损失。
这个kmv程序在matlab中显示indexexceedsmatrixdimensions什么意思
1、可怜...这种问题在百度知道里是不会有人回答的，你最好找穆迪的人直接问。
2、这个情况引起的原因只有一个 那就是下标越界。检查你的循环结构吧，有时候循环变量的值经过某些运算之后代入矢量的下表中，就会引起越界。
3、Index exceeds matrix dimensions.翻译成中文就是 指数超过矩阵维度。
KMV模型中的“违约距离”表达的是个什么意思?
KMV模型是美国旧金山市KMV公司于1997年建立的用来估计借款企业违约概率的方法。该模型认为，贷款的信用风险是在给定负债的情况下由债务人的资产市场价值决定的。但资产并没有真实地在市场交易，资产的市场价值不能直接观测到。
你就把它当做一个随机变量，以公司资产总价值V为均值，当它偏离V越大且比V小，则违约的概率越大。反之违约概率越小。
信用评级(Credit Rating)，又称资信评级，是一种社会中介服务为社会提供资信信息，或为单位自身提供决策参考。最初产生于20世纪初期的美国。1902年，穆迪公司的创始人约翰·穆迪开始对当时发行的铁路债券进行评级。
用市场价格能为估计增加很强的预测力，使模型更具有前瞻性。KMV公司确定一个公司EDF的全过程，主要有三个步骤：（1）估计资产价值和资产波动率；（2）计算违约距离；（3）计算EDF。
上市公司的股票价格波动。MV模型中定义的违约距离为负是一个用来衡量违约风险的典型预警指标，其中为负的原因在于上市公司的股票价格波动造成，证明外部经济环境和自身内部微观因素对商业银行信用风险存在较明显影响。
违约距离为负是什么原因
违约举例是KMV模型里美国旧金山市KMV公司于1997年建立的用来估计借款企业违约概率的方法.该模型认为，贷款的信用风险是在给定负债的情况下由债务人的资产市场价值决定的。
KMV模型是美国旧金山市KMV公司于1997年建立的用来估计借款企业违约概率的方法。该模型认为，贷款的信用风险是在给定负债的情况下由债务人的资产市场价值决定的。但资产并没有真实地在市场交易，资产的市场价值不能直接观测到。
文献回顾商业银行的信用风险主要是指债权人因借款人由于各种原因不能还款或者不愿意还款而发生违约所产生损失的可能性。
比如资产业务中借款人无法偿还债务引起的资产质量恶化；负债业务中的存款人大量提取现款形成挤兑等等。形成原因：信用风险是借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务或银行贷款而违约的可能性。