利率的期限结构说明了什么?影响因素有哪些?
1、影响因素有一般风险、流动性以及所得税、债券期限等诸多原因。
2、利率期限结构 是指债券的到期收益率与到期期限之间的关系。该结构可以通过利率期限结构图表示，图中的曲线即为收益率曲线。或者说，收益率曲线表示的就是债券的利率期限结构。
3、利率的期限结构反映的是利率与期限的相关关系。利率的期限结构：利率的期限结构指在其他条件相同的情况下，期限不同的证券之间的利率差异，是利率与期限相关关系的反映。利率期限结构可以用债券的收益率曲线来表示。
4、利率期限结构是指利率或债券收益率与不同期限或到期日之间的关系。当利率的期限结构被绘制成图表时，它被称为收益率曲线，在经济中起着中心作用。期限结构反映了市场参与者对利率未来变化及其对货币政策状况评估的预期。
为什么利率在较高区间时,投资需求对利率的变化越敏感?能够结合图形分析...
个人观点：利率对于投资的贷款而言就是资金成本。当利率较高时意味着贷款的利息更高，对于投资回报而言就要更敏感，如果回报率过低那这次的投资基本就是没有回报而却要担很大风险的。
因为使用扩张性财政政策的时候，政府增加了对商品和劳务的需求，所以对货币的需求也会增加。对货币的需求增加了，但是市场上货币的供给没变，所以利率会上升。投资的利率系数D越大，就是说利率上升投资会减少更多。
投资对利率变动越敏感说明 d 越大，d 越大说明IS曲线斜率越小，IS曲线越平坦，财政政策效果小。这个是息息相关的，斜率，曲线和政策都是密不可分的，时时关注曲线变动，才能掌握好。
当市场利率上升时，市场资金的供给量就会增加，但同时市场需求就会下降，因为利率越来越高贷款成本就越来越大，能够愿意承担如此高利率的借款人就越来越少，所以当利率越高时货币需求量就减少了。
如果投资对利率变得很敏感，则曲线会变得更陡。利率敏感性分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，并在此基础上采取相应的缺口管理。
个人贷款具有利率敏感性的特点
但这种方法在实际操作中非常死性，贷款的第一期还款间隔往往短于或长于后面的还款间隔。
利率敏感性资产指的是对市场利率比较敏感，需要根据最新的市场利率确定利率的金融资产，又称IRSA或ISA。利率敏感性资产包括的资产有短期的贷款及证券、一年期的定期贷款等，一般货币基金、债券等理财产品都属于利率敏感性资产。
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也就是利率敏感性资产与负债。相反，利率固定的资产与负债则不是利率敏感性的。利率敏感性资产包括哪些？利率敏感性资产短期的贷款及证券、一年期的定期贷款等，货币基金、债券等理财产品也都属于利率敏感性资产。
论述商业银行利率敏感性分析技术的基本原理,并举例阐述利率敏感性分析...
利率敏感性资产（ISA）与利率敏感性负债（ISL）是指在一定时期内可重新定价的资产和负债，包括浮动利率资产和负债，以及在分析期内到期的固定利率资产和负债。
利率敏感性分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，并在此基础上采取相应的缺口管理。
即：利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。利率敏感性资产与利率敏感性负债不等价变动中产生的利率风险，主要源于商业银行自身的资产负债期限结构的不匹配。
利率敏感性缺口分析是银行实行利率风险管理的最基本的手段之一，它通过资产与负债的利率、数量和组合变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，与此基础上采取相应的缺口管理。
譬如，预期利率上升，商业银行通过增加敏感性资产或减少敏感性负债，将利率敏感性缺口调整为正值。被动性操作策略是指商业银行将利率敏感性缺口保持在零水平，无论利率如何变动均不会对银行净利差收入产生影响。