假设即期汇率EUR/USD=1.1630/40,6月期掉期率:108/112,3月期欧元与美元年利率分别为12%与7%。试问美国进
答:约有1.45%的利得
①计算贴启漏水:稿旁判(1.1640+0.0112)-1.1630=0.0122
②计算掉期成本年率:0.0122/1.163x(12/6)x100%~2.1%
③计算利率差:12%-7%=5%
④掉期利得:(5%-2.1%)x(6/键改12)~1.45%
这是美元做欧元掉期的结果,算出数来感觉利润有点太大了。不知道是不是问这个。
欧元债ms是什么
您好,欧元债券(Eurobond)是一种具有欧元货币单位的债券,它是由欧元区内的发行人在欧元区外发行的。欧元债券可以由投资者购买,以获得收益。欧元如李债券的发行可以用来融资,可以用来支付货币政策,也可以用来抵押债务。耐虚欧元债券的发行可以用来支持欧元区内的经济发展,也可以用来支持渣亩迟欧元区外的经济发展
外汇期货
即期汇率是0.8,相当于600/0.8=750万枝誉美元。掉期如搭册渣宏利率4.8%、5%,
750*4.8/5=720
掉期点”怎么计算的
1.以利率差的观念为基础的计算公式为:掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。
2.以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
扩展资料
掉期率指某一特定的货币,其远期汇率与现货汇率的差异,或正面或负面,通常以点数代表。其实“掉期率”来自两种交易货币之间的“利率水平差”。这种差值可以汇率形态盯槐凳凯旅表示。
三种形态
它有三种形态:
①当远期汇率高于即期汇率时,称之为“升水”或“溢价”(At Premium);
②当远期汇率低于即期汇率时,称为“贴水”或“折价”(At Discount);明裂
③当远期汇率与即期汇率相同时,则称为平价(At Par)。
参考资料:掉期率_百度百科
中国银行欧元利息多少
中国银行欧元利息是多少咐嫌?各银行间利息有所差别,一般是10000欧元,1月衡纳手定期利率0.25%, 活期利率一般是0.04欧元。希望我的回答对你有所帮助茄清。